13 Day Moving Average

Indicador de media móvil Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es una media móvil exponencial de 21 días. Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil Por Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de trading y algoritmos, nuestros comerciantes a menudo llevan a cabo experimentos, pruebas y optimizaciones en. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que ese sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre las variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio simple de movilidad de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 5 días se reduce por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días simples cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de movilidad de 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o ningún tiempo quotdead mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con las diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días del promedio de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) ) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría el cierre Los primeros 10 días como primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí mismas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a más largo plazo.